диплом ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ (id=idd_1909_0002093)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Предмет:  ЭКОНОМИКА
Название: ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ
Тип:      диплом
Объем:    91 с.
Дата:     15.03.2014
Идентификатор: idd_1909_0002093

ЦЕНА:
2800 руб.
2500
руб.
 
Внимание!!!
Ниже представлен фрагмент данной работы для ознакомления.
Вы можете купить данную работу прямо сейчас!
Нажмите кнопку "Купить" справа.

Оплата онлайн возможна с Яндекс.Кошелька, с банковской карты или со счета мобильного телефона (выберите).
ЕСЛИ такие варианты Вам не удобны - Отправьте нам запрос данной работы, указав свой электронный адрес.
Мы оперативно ответим и предложим Вам более 20 способов оплаты.
Все подробности можно будет обсудить по электронной почте, или в Viber, WhatsApp и т.п.














ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ (id=idd_1909_0002093) - диплом из нашего Каталога готовых дипломов. Он написан авторами нашей Мастерской дипломов на заказ и успешно защищен! Диплом абсолютно эксклюзивный, нигде в Интернете не засвечен, написан БЕЗ использования общедоступных бесплатных готовых студенческих работ из Интернета! Если Вы ищете уникальную, грамотно и профессионально выполненную дипломную работу - Вы попали по адресу.
Вы можете заказать Диплом ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ (id=idd_1909_0002093) у нас, написав на адрес ready@diplomashop.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что скачать Диплом ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ (id=idd_1909_0002093) по дисциплине ЭКОНОМИКА с сайта нельзя! Здесь представлено лишь несколько первых страниц и содержание этого эксклюзивного диплома, которые позволят Вам ознакомиться с ним. Если Вы хотите купить Диплом ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ (дисциплина/специальность - ЭКОНОМИКА) - пишите.

Фрагмент работы:


Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра экономики



К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ
Заведующий
кафедрой экономики
доктор техн. наук, проф.
_____________А.Г. Буймов
«______»__________2009 г.


ОЦЕНКА РИСК-СТРАТЕГИИ СБЕРБАНКА РОССИИ

Выпускная квалификационная работа



Студент группы №_______
___________ Т.В. Смирнова
«____»___________ 2009 г.

Руководитель
канд.экон.наук, доцент
каф. экономики ТУСУРа
_________ М.А. Афонасова
«____»____________ 2009 г.






2014
Реферат

Выпускная квалификационная работа 89 страниц, 18 рисунка, 22 таблиц, 59 источников, 3 приложения.
РИСК, СТРАТЕГИЯ, СТРАТЕГИЯ, АКТИВ, ПАССИВ, ДОХОД, РАСХОД, ПРИБЫЛЬ.
Объектом исследования данной работы является деятельность Сбербанка России.
Предметом исследования является процесс управления рисками и оценка риск-стратегий Сбербанка России.
Целью написания данной дипломной работы является анализ системы управления рисками сбербанка России, функционирующего в условиях рынка.
В процессе исследования применялись следующие методы: способы группировки и сравнения, графический и аналитический методы.
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и представлена на CD-диске (в конверте на обороте обложки).
The abstract

Graduate work 94 pages, 18 figure, 22 tables , 59 sources , 3 App .
RISK STRATEGY STRATEGY, ASSETS , LIABILITIES , income, expenses , profit.
The object of this work is to study the activity of Sberbank of Russia .
The subject of research is the process of risk management and risk assessment strategies of Sberbank of Russia .
The purpose of writing this thesis is to analyze the risk management system of Sberbank of Russia , operating under market conditions.
The study used the following methods : ways of grouping and comparing graphical and analytical methods .
Graduate work done in a text editor Microsoft Word and submitted on CD- ROM ( in the envelope on the back cover).

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра экономики


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
кафедрой экономики
доктор техн. наук, проф.
______________А.Г. Буймов
«_______»__________2014 г.

ЗАДАНИЕ
На выпускную квалификационную работу студенту
Жуковой Наталье Леонидовне

группа
?
Факультет
Экономический

1. Тема ВКР:
«Оценка риск - стратегии Сбербанка России»

(утверждена приказом по вузу от

 №

)

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР


3. Исходные данные к ВКР


Нормативно-правовые акты, инструкции и указания Банка России в т.ч. (254П)

Правовая информация: Информационный банк «КонсультантПлюс: Высшая школа»

Интернет ресурс

Учебно–методическая литература

Отчетность Банка на последние отчетные даты, в т.ч. доходы и расходы.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов)
Политика интегрированного управления рисками – цели, принципы, соответствие требованиям регулирующих органов, контроль.

Система оценки аппетита к риску и его измерение по категориям.

Экспресс-анализ отчетности банка, в т.ч. доходы/расходы.

Показатели эффективности управления кредитным портфелем, в т.ч. коэффициенты прироста ссуд, экономии и прибыли на 1 руб. кредитуемых затрат.

Доля просроченных и списанных ссуд, коэффициенты: риска, резерва, проблемности.

Оценка политики интегрированного управления рисками, риск – стратегия.

5. Перечень графического материала:

Экспресс-анализ отчетности банка

Кредитный портфель банка, по направлениям и срокам кредитования, процентным ставкам, просроченной задолженности РВПС (оценка причин изменений)

Оценка эффективности управления кредитным портфелем, в т.ч. коэффициенты прироста ссуд, экономии и прибыли на 1 руб. кредитуемых затрат, коэффициенты: риска, резерва, проблемности.

Оценка риска в результате структурных изменений кредитного портфеля, риск – стратегия, оценка политики интегрированного управления рисками.

Руководитель

Р.В.Черская

Задание принял к исполнению (дата)
 Н.Л.Жукова


Содержание

Введение 6
1 Политика управления рисками 9
1.1 Понятие риска, виды потенциального банковского риска 9
1.2 Политика управления банковскими рисками 12
1.3 Политика интегрированного управления ОАО «Сбербанка России» 20
1.3.1 Стратегия развития Сбербанка 20
1.3.2 Цели и принципы системы интегрированного управления ОАО «Сбербанка России» 21
1.3.3 Соответствие требованиям регулирующих и надзорных органов и контроль 25
1.3.4 Система оценки аппетита к риску и его измерение по категориям 26
2 Анализ отчетности ОАО «Сбербанка России» 28
2.1 Анализ пассива баланса 28
2.2 Анализ активов баланса 32
2.3 Анализ доходов и расходов 34
2.4 Анализ динамики и структура кредитных ресурсов 40
3 Оценка риск-стратегии ОАО «Сбербанк России» 50
3.1 Анализ кредитной политики банка ОАО «Сбербанк России» 59
3.2 Анализ процентной политики банка на примере Сбербанка России 69
Заключение 81
Список использованной литературы 84
Приложения 89






Введение

Предпринимательская деятельность тесно связана с понятием риск. Для успешного существования в условиях рыночной экономики предпринимателю необходимо решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск. Поэтому необходимо правильно оценивать степень риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться более эффективных результатов на рынке.
Предприятие, стремящееся занять ведущее место на рынке и желающее получать максимум прибыли, не может остаться в стороне от изменений, новых взглядов и подходов к управлению рисками. В результате этого необходимо рассмотреть все риски, как внутренние, так и внешние, которые могут помешать организации достичь целей.
Таким образом, актуальность исследования в сфере управления рисками на предприятии обусловлена необходимостью разработки комплексного, всестороннего подхода к риск-менеджмента, который координируется в рамках всей организации. Способность эффективно влиять на риски дает возможность успешно функционировать предприятию, иметь финансовую устойчивость, высокую конкурентоспособность и стабильную прибыльность.
Исходя из выше изложенного, целью написания данной дипломной работы является анализ системы управления рисками сбербанка России, функционирующего в условиях рынка.
Поставленная цель исследования предопределила постановку и решение ряда взаимосвязанных задач:
1. Проанализировать политику управления рисками.
2. Провести анализ отчетности ОАО «Сбербанка России».
3. Оценить риск-стратегию ОАО «Сбербанк России».
Объектом исследования данной работы является деятельность Сбербанка России.
Предметом исследования является процесс управления рисками и оценка риск-стратегий Сбербанка России.
Информационной базой исследования являются действующие законодательные акты и нормативные документы, финансовая отчетность, принятая за основу при анализе финансовых результатов Сбербанка России, научные публикации отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования. Основными источниками информации для анализа служат бухгалтерский баланс Сбербанка России, отчет о прибылях и убытках Сбербанка России, экономическая информация, предоставленная Сбербанка России.
Структуру дипломной работы составляют введение, 3 главы, заключение, список использованной литературы и приложения.




1 Политика управления рисками

1.1 Понятие риска, виды потенциального банковского риска

В основе любой деятельности лежит ожидание получить доход, превышающий средний, сложившийся. Эти ожидание, как правило, неопределенные ( могут оправдаться или нет, поэтому деятельность всегда ассоциируется с риском.
Предвидение и уменьшение негативных последствий неопределенности ожиданий составляет суть управления риском (1(.
Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования (1(.
По мнению И.А.Бланка, финансовый риск предприятия – результат выбора его собственниками или менеджерами альтернативного финансового решения, направленного на достижение желаемого целевого результата финансовой деятельности при вероятности поднесения экономического ущерба (финансовых потерь) в силу неопределенности условий его реализации.
По мнению Р.Стейнберга, риск – это вероятность возникновения события, которое окажет отрицательное воздействие на достижение поставленных целей.
Манипулирование риском – это разработка и проведение мероприятий, которые позволят компенсировать предстоящие риски (например, хеджирование), снизить их (например, посредством принятия решения о менее рискованной альтернативной деятельности, диверсификации) или перенести (например, при помощи страхования), уклониться от рискованных действий или осознанно пойти на риск (акцептировать). Целенаправленные действия по ограничению риска в системе бизнеса носят название риск-менеджмент (1(.
Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации (2(.
Основная предпосылка при управлении рисками заключается в том, что каждая организация существует, чтобы создавать стоимость для сторон, заинтересованных в ее деятельности. Управление рисками позволяет руководству эффективно действовать в условиях неопределенности и связанных с ней рисков и использовать возможности, увеличивая потенциал для роста стоимости компании [2].
Рост стоимости будет максимальным, если руководство определяет стратегию и цели таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс между ростом компании, ее прибыльностью и рисками; эффективно и результативно использует ресурсы, необходимые для достижения целей организации [2].
Управление рисками организации включает:
- Определение уровня риск-аппетита в соответствии со стратегией развития.
- Совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски.
- Сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности.
- Определение и управление всей совокупностью рисков в хозяйственной деятельности.
- Использование благоприятных возможностей.
- Рациональное использование капитала (2(.
Согласно В.Ю.Резниченко, существуют следующие виды основных банковских рисков:
1. Страновой риск. Страновой и региональный риск, причем для России особенно важен последний, отражают социально-экономическую и политической ситуацию в стране и в регионе. Страновые риск-факторы оказывают большое влияние на деятельность учреждений финансового сектора, их взаимоотношения с Центральным банком и его денежно-кредитной политикой; с государственными и местными органами законодательной и исполнительной власти;
2. Юридический риск - это риск того, что в соответствии с действующими в данный момент законами партнер не обязан выполнять свои обязательства по сделке;
3. Процентный риск. Среди наиболее распространенных компонентов этого риска можно назвать процентный риск и курсовой риск;
4. Валютный риск;
5. Кредитный риск. Наиболее интересны, с точки зрения задачи управления риском, внутренние риски.
6. Операционный риск. Исключительное значение имеет и операционный риск так как, помимо прочего, именно через него часто проявляются иные риски. Операционный риск можно определить как риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы (например, мошенничество или стихийное бедствие).




1.2 Политика управления банковскими рисками

Политика управления банковскими рисками в любом банке определяет цели, задачи и принципы политики управления банковскими рисками в банке, ее инструменты. Как правило, цели, задачи и принципы политики управления банковских рисков являются общими для большинства банков.
Целями политики управления банковскими рисками являются:
- Создание образа банка, который избегает принятия на себя чрезмерных рисков, образа "безопасного" банка;
- Неукоснительное исполнение банком взятых на себя обязательств;
- Обеспечение принятия банком приемлемых рисков, адекватных масштабам его бизнеса;
- Формирование адекватного портфеля активов и пассивов банка.
Задачи управления банковскими рисками:
- Обеспечение реализации стратегии развития Банка;
- Минимизация рисков, связанных с ненадлежащим соблюдением должностными лицами соответствующих лимитов и полномочий;
- Обеспечение нормального функционирования Банка в кризисных ситуациях;
- Обеспечение эффективного функционирования системы управления активами и пассивами;
- Обеспечение надлежащей диверсификации активов и пассивов банка;
- Недопущение долговременного нахождения банка под чрезмерным риском;
- Формирование портфеля активов и пассивов за счет стандартных банковских продуктов и/или финансовых инструментов;
- Достижение корректного встраивания системы управления банковскими рисками в общую структуру управления активами и обязательствами банка;
- Поддержание оптимального (адекватного стратегии развития банка) баланса между привлеченными и размещенными денежными средствами.
Принципы политики управления банковскими рисками:
- Закрепление всех процедур предоставления банковских услуг (продуктов), порядка проведения операций во внутрибанковских организационно-нормативных, организационно-распорядительных и функционально-технологических документах;
- Использование нестандартных процедур управления банковскими рисками в кризисных ситуациях;
- Надлежащее использование стресс-тестирования;
- Недопустимость совершения банковских операций и иных действий, приводящих к значительным изменениям в уровне рисков, принимаемых на себя банком, и/или возникновению новых рисков, ранее неисследованных и неклассифицированных;
- Минимизация влияния рисков одного бизнеса (направления деятельности) банка на бизнес банка в целом;
- Недопустимость использования банковских услуг (продуктов) и операций как инструмента легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Осторожность и разумный консерватизм при проведении банковских операций - предоставлении Клиентам услуг (продуктов);
- Невозможность принятия положительного решения о проведении банковской операции, предоставлении клиентам услуг продуктов, без соблюдения предусмотренных внутрибанковскими документами надлежащих процедур;
- Состояние и размер рисков по видам бизнеса не должны значительно меняться во времени;
- Уровень рисков одного бизнеса (направления деятельности)банка не должен существенно отличаться от уровня риска других видов бизнеса и бизнеса банка в целом;
- Осуществление мониторинга состояния рисков, принимаемых банком, с надлежащей периодичностью;
- Непрерывность использования процедур и механизмов управления банковскими рисками;
- Открытость и понятность системы управления банковскими рисками для общественности;
- Постоянство используемых процедур и механизмов управления банковскими рисками в течение надлежащего времени;
- Дифференциация условий проведения операций, предоставления услуг (продуктов) в зависимости от вида бизнеса, конъюнктуры банковского рынка, величины принимаемого риска и уровня взаимоотношений с клиентами и/или партнерами банка;
- Лимитирование проведения операций (сделок) и полномочий принятия определенных решений;
- Централизация управления определенным банковским риском;
- Совершенствование процедур и механизмов управления банковскими рисками;
- Состояние и размер риска определенного бизнеса (направления деятельности) не должны значительно отличаться от состояния и размера риска бизнеса банка в целом;
- Незамедлительность передачи информации об изменениях пассивов и активов, состоянии и размере соответствующих рисков, обо всех нестандартных операциях и ситуациях;
- Отсутствие непреодолимых противоречий между состоянием и размером определенного риска и доходностью соответствующей операции;
- Безусловное соблюдение действующего законодательства и требований нормативных документов Банка России;
Несмотря на схожесть целей, принципов и задач политики управления банковскими рисками различных банков, каждый выбирает свою концепцию риск-менеджмента и придерживается ее при своей деятельности.
Выделяются следующие концепции риск-менеджмента:
- классическая концепция минимизации риска;
- неоклассическая концепция предельной полезности от управленческого решения в условиях риска;
- концепция приемлемого риска;
- концепция риска как ресурса;
- концепция всеобщего риска;
- интегрированная концепции управления риском (3(.
Интегрированная концепция управления риском предложена А.Б.Секириным, сочетает в себе концепции минимизации риска, приемлемого риска и риска как ресурса.
Основу концепции составляют следующие положения:
- риском является характеристикой ситуации принятия решения в ходе экономической деятельности, связанной с субъективной оценкой субъектом принятия решений последствий влияния факторов неопределенности на результаты принимаемого решения с точки зрения благоприятного и неблагоприятного влияния;
- базовым признаком отличия ситуации неопределенности от рисковой ситуации является признак наличия четких предпочтений субъекта управления, с вязанных с его целями, которые в конечном итоге определяются его экономическими интересами;
- под неопределенностью понимается ситуация, когда субъект управления либо не обладает информацией, каковы возможные последствия принимаемых их решений, либо не имеет сведений о том, какие их последствия являются более благоприятными и неблагоприятными по отношению к поставленной цели;
- риск объединяет в себе величину неопределенности ситуации и экономического интереса субъекта управления;
- уровнем риска является оценка возможных последствий рассматриваемого решения, которая в агрегированном виде отражает меру реальности наступления как благоприятных, так и неблагоприятных последствий, а также размеры возникающих при этом потерь или выгод;
- управленческое решение обладает некоторой нелинейной функцией полезности, при которой управленческая альтернативы тем предпочтительные, чем выше ее полезность;
- каждое управленческое решение, входящее в полигон альтернатив, обладает набором характеристик Ї оценкой уровня риска, стоимостной оценки ресурсов, необходимых для реализации решения;
- выбор управленческого решения стоится на сопоставлении агрегированной полезности и коэффициента риска, отражающего отношение потерь и выгод, который изменяется по функции полезности в координатах «риск-затраты».
Главным составным элементом интегрированной системы управления риском является ресурсоемкость рисков, аналогом оценки которой в концепции выступает коэффициент риска. Динамика изменения дополнительной единицы выгод (дохода) на величину потерь отражает ресурсоемкость риска (3(.
Интегрированная концепция управления рисками стала одной из концепций, объединяющей и дополняющей теоретические взгляды на риски и управление ими в рамках одного целостного подхода, что позволяет активно использовать ее на практике в организационно-экономических моделях, в том числе и в рассматриваемой в данной работе организации.
Р. Стейнберг дает следующие определение управлению рисками в организации с точки зрения интегрированного подхода управления рисками.
Управление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации.
Данное определение отражает важные фундаментальные концепции. Управление рисками организации:
- представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю организацию;
- осуществляется сотрудниками на всех уровнях организации;
- используется при разработке и формировании стратегии;
- применяется во всей организации, на каждом ее уровне и в каждом подразделении, и включает анализ портфеля рисков на уровне организации;
- нацелено на определение событий, способных оказать влияние на организацию и управление рисками таким образом, чтобы они не превышали риск-аппетита организации;
- дает руководству и совету директоров организации разумную гарантию достижения целей;
- обеспечивает достижение целей по одной или нескольким отдельным, но пересекающимся категориям – это средство достижения цели, а не самоцель.
Процесс управления рисками организации состоит из восьми взаимосвязанных компонентов.
Их содержание определяется способом управления, используемым руководством, поэтому эти компоненты являются составной частью процесса управления. К этим компонентам относятся:
- Внутренняя среда. Руководство определяет философию в отношении риска и риск-аппетит организации. Внутренняя среда определяет то, каким образом вопросы риска и контроля рассматриваются и учитываются

Заказать эту работу прямо сейчас
Посмотреть другие готовые работы по предмету ЭКОНОМИКА